Oskar Morgenstern et la théorie des jeux

27 juillet 1974
05m 42s
Réf. 01440

Notice

Résumé :

En 1974, Oskar Morgenstern, professeur à l'Université de New York, présente son oeuvre sur la formalisation mathématique de la prévision et la théorie des jeux et les applications qu'il a suggéré en géopolitique : l'équilibre de la terreur.

Type de média :
Date de diffusion :
27 juillet 1974

Contexte historique

Au cours des années 1930, de nombreux savants allemands ou autrichiens, inquiets de la montée du nazisme et de l'antisémitisme se sont réfugiés aux Etats-Unis, où ils ont été accueillis par de grandes Universités. Lorsque la guerre éclate et que le conflit devient mondial, nombre d'entre eux mettent leur travail au service de la lutte contre l'Allemagne nazie et poursuivent même leur collaboration après la guerre, dans le contexte de la Guerre froide. La mise au point de la bombe atomique fut réalisée ainsi par des savants venus d'Europe, dans le cadre du projet Manhattan.

Cette collaboration a concerné également d'autres domaines de sciences, comme l'économie. C'est le cas de John von Neumann et d'Oskar Morgenstern, dont l'ouvrage commun, La Théorie des jeux et le comportement économique (1944, 1947 et 1953) ont transformé en partie les mathématiques économiques et influencé les politiques internationales. La collaboration de von Neumann et de Morgenstern a commencé en 1940. L'économiste autrichien propose au mathématicien de prolonger un premier travail que ce dernier avait effectué sur la question en l'appliquant à l'économie. L'étude du comportement des joueurs, en effet, semble un bon modèle pour comprendre l'établissement des prix en situation de concurrence. Depuis le milieu du XIXe siècle, plusieurs économistes se sont interrogés sur la fixation des prix et sur leur équilibre. Jusqu'alors, pour les économistes dits " classiques ", le prix d'un bien était déterminé par son coût de production et par l'offre : plus un bien est courant et peu coûteux à fabriquer, moins il est cher. Un changement radical de conception de l'établissement du prix a lieu avec plusieurs économistes de la seconde moitié du XIXe siècle (William Jevons, Léon Walras et Carl Wenger). Selon eux, l'établissement des prix résulte de la demande et de " l'utilité marginale ", pondérée par le prix du bien considéré : la fixation des prix dépend de l'intérêt de l'agent économique pour ce bien, qui est lui-même en partie déterminé par la quantité dont il dispose a priori. En effet, plus on dispose d'un bien, moins l'acquisition d'une quantité supplémentaire de ce même bien est désirable. De cette théorie dite " marginale " sur l'établissement des prix, les économistes ont tiré une théorie générale sur les marchés et sur leur équilibre.

Ces théories représentent pourtant des limites conceptuelles, auquel l'ouvrage de von Neumann et de Morgenstern tente de répondre. Les deux hommes proposent d'appliquer la théorie des jeux à la réflexion économique. Ils s'attaquent ainsi à l'idée de rationalité, telle qu'elle prévaut alors chez les économistes. Selon celles-ci, l'agent économique, qui est un modèle théorique pour penser l'activité économique humaine, est un agent rationnel : il effectue ses actions en toute connaissance de cause, parfaitement informé des conséquences de ses actions, et effectue toujours des choix rationnels, qu'il convient à l'économiste d'analyser. Or, disent-ils, l'agent économique effectue ses choix selon une " utilité espérée ". Selon les auteurs, cette théorie de l'utilité est appropriée pour l'étude des choix individuels et collectifs. Dans une situation de concurrence, ils proposent d'utiliser le modèle des jeux de stratégie pour en proposer une théorie. Ce faisant, ils proposent également d'utiliser des outils mathématiques puissants : la logique et les probabilités. Jusqu'alors, le raisonnement probabiliste était totalement étranger aux économistes. Son introduction par von Neumann et Morgenstern, modifient profondément les outils mathématiques à disposition des économistes.

La théorie des jeux et sa formulation mathématique devient alors un champ de recherches extrêmement fécond, dépassant le simple domaine de la recherche économique. L'oeuvre d'Oskar Morgenstern elle-même touche à la géostratégie et aux marchés boursiers : ces situations complexes supposent des prises de décision qui prennent en compte l'opposition ou la coopération entre partenaires ainsi que d'autres facteurs d'incertitude. Comme il l'indique dans le documentaire, il a proposé d'établir un " équilibre de la terreur " avec l'URSS, en laissant celle-ci disposer de la bombe atomique. Depuis La Théorie des jeux et le comportement économique, de nombreuses recherches ont vu le jour dans ce domaine. La théorie des jeux s'est avérée un outil particulièrement utile pour comprendre les situations d'équilibre et d'interaction ; elle a été mise à profit, non seulement en économie, mais également en biologie et en psychologie. Dans cette perspective, les travaux de John C. Harsanyi, John F. Nash Jr. et de Reinhard Selten, ont été récompensées par le prix Nobel d'économie en 1994.

Bibliographie :

E. Roy Weintraub (ed), Toward a History of Game Theory, Durham, Duke University Press, 1992.

Christelle Rabier

Éclairage média

Dans le cadre de l'émission " Un certain regard ", les réalisateurs se rendent aux Etats-Unis pour interroger Oskar Morgenstern sur son oeuvre. Si une partie du reportage contient l'interview elle-même, proposée dans le cadre chaleureux d'un intérieur privé, une grande partie de l'extrait montre des images de l'Université de New York, où travaille l'économiste. Le commentaire en voix off explique les travaux du savant, qui est filmé dans le cadre de son activité professionnelle : au téléphone, en bibliothèque. Ces images montrent également la puissance de l'Université américaine, qui représente alors un modèle pour la France.

Christelle Rabier

Transcription

journaliste
Oskar Morgenstern n'enseigne que depuis 3 ans à New York ; jusqu'alors, il avait enseigné l'économie à l'Université de Princeton.
Inconnu
En 1970, mis à la retraite forcée par cette université, il s'est vu proposer une nouvelle chaire à New York.
journaliste
Deux fois par semaine, son cours est suivi par des étudiants venus du monde entier.
(Silence)
journaliste
La grande rencontre de Morgenstern aura été celle qu'il fit en 1940, année où il se lie avec John Von Neumann, jeune hongrois physicien et mathématicien génial. Au bout de 4 longues années de travail, ils publient ensemble leur livre fondamental «La théorie des jeux et le comportement humain». Les deux savants passionnés par les mathématiques et la logique économique sont aussi fascinés par la prévision. Ils ont tous deux des idées pour améliorer un art encore très éloigné de la science. C'est l'ensemble de ces idées qui sera à la base de leur ouvrage «La théorie des jeux et le comportement humain». Cette théorie des jeux s'appuie sur le jeu de stratégie, un jeu que les militaires européens pratiquent depuis un siècle. Le jeu de stratégie, le Kriegspiel allemand, le jeu de guerre comporte des camps adversaires, des troupes, des officiers, des armes. Il y aussi un champ de bataille, c'est-à-dire une géographie ainsi que des moyens économiques, éléments qui chacun influeront sur le résultat final, c'est-à-dire la victoire de l'un des camps. Or pour gagner, il faut que le stratège manie le plus efficacement les moyens dont son camp dispose. A chaque instant, il devra prendre la meilleure décision. Adaptée à la guerre économique, la théorie des jeux, c'est un peu le Monopoly avant la lettre, comment prévoir la meilleure stratégie, comment choisir la décision optimale, comment prévoir mieux de la manière la plus scientifique possible l'évolution de jeux qui bien sûr vont de la lutte armée entre les Nations, à la guerre que se livrent par exemple deux sociétés industrielles. La théorie des jeux de Von Neumann et Morgenstern donnera à l'homme une nouvelle méthode scientifique de prévisions qui tiendra non seulement compte des données mathématiques mais aussi de leurs interactions avec le comportement humain. C'est à Princeton où vit Oscar Morgenstern que la théorie des jeux a vu le jour. Dans cette pépinière de génies venus d'Europe et mêlés aux Américains par la guerre, des hommes aussi différents qu'Einstein, Oppenheimer, Von Neumann, Morgenstern se lient d'amitié. Pour la première fois, le pouvoir politique découvre ce que peuvent lui apporter les hommes de science. Pour la théorie des jeux, les premières applications seront politiques. Quelle a été votre première expérience où la théorie des jeux a prouvé sa validité ?
Oskar Morgenstern
Peut-être dans la question d'éducation militaire, pendant la guerre, on ne fait pas d'applications mais après la guerre, j'ai essayé aussi, sans doute je ne suis pas le seul, de trouver une expression, de trouver une forme des forces militaires entre les deux grands rivaux, les Etats-Unis et l'Union soviétique, tel qu'on arriverait à une situation au moins stable ou peut-être moins dangereuse.
journaliste
A quelles conclusions vous êtes arrivé à ce moment-là ?
Oskar Morgenstern
La conclusion, j'ai expliqué ça dans un livre sur la question de la défense nationale est que j'ai demandé, je l'ai écrit ça en italique dans mon livre : c'est dans l'intérêt des Etats-Unis que l'Union soviétique possède une force de dissuasion invulnérable et vice et versa.
journaliste
C'est ce qu'on appelait déjà, c'est ce qu'on appelait pas encore l'équilibre de la terreur.
Oskar Morgenstern
Oui, c'est ça. Naturellement, ce n'est pas un équilibre ferme bien entendu mais c'est une méthode, une des méthodes, peut-être y a des méthodes supérieures mais au moment, c'est exactement la situation que nous avons et peut-être pouvons stabiliser.